MATLAB: primal-dual para programação não linear-decomposição e iterativo

Autores: 
L. E. Torres Guardia
Resumo: 
Neste trabalho, apresentamos o problema de otimização não linear e separável com restrições lineares, e cuja solução é obtida usando o método de pontos interiores primal-dual. Esse método foi originalmente usado para resolver problemas de programação linear de grande porte. O método primal-dual, como os outros métodos de pontos interiores, requer a solução de sistemas lineares. Neste trabalho, usamos dois métodos de solução do sistema linear e observar a eficiência desses algoritmos: algoritmo direto de decomposição de Cholesky e o algoritmo iterativo do gradiente conjugado, do comando MATLAB. Como ilustração, o método primal-dual é aplicado ao modelo de fluxo em rede. Alguns experimentos numéricos, implementados em MATLAB, são apresentados para mostrar a execução do referido método de pontos interiores e seus respectivos algoritmos de solução do sistema linear.
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